Экспирация фьючерса на акции сбербанка в forts
Исполнение фьючерсов
В таблице представлен общий порядок исполнения фьючерсов по категориям базовых активов.
Уточнить дату исполнения конкретного фьючерса можно на странице Инструменты. Для этого необходимо выбрать соответствующий контракт из списка и нажать на кнопку «Спецификация».
| Фьючерсы | Последний день торгов | День исполнения | Способ исполнения | Исполнение в дневной или вечерний клиринг |
|---|---|---|---|---|
| Фьючерсы на российские акции | Третий четверг месяца исполнения | Торговый день, следующий за третьим четвергом | Поставка (автоматическое заключение сделки Т+2 на Фондовом рынке ) | Вечерний клиринг |
| Фьючерсы на акции иностранных эмитентов | Третий четверг месяца исполнения | Торговый день, следующий за третьим четвергом | Поставка (автоматическое заключение сделки Т+2 на Фондовом рынке ) | Вечерний клиринг |
| Фьючерсы на глобальные депозитарные расписки (ГДР) | Третий четверг месяца исполнения | Торговый день, следующий за третьим четвергом | Поставка (автоматическое заключение сделки Т+2 на Фондовом рынке ) | Вечерний клиринг |
| Фьючерсы на российские индексы индексы (РТС и Мосбиржи) | Третий четверг месяца исполнения | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Вечерний клиринг | |
| Фьючерсы на курс иностранной валюты к доллару США, на курс доллара США к иностранной валюте | Вечерний клиринг | |||
| Фьючерсы на курс иностранной валюты к рублю | Дневной клиринг | |||
| Фьючерсы на драгметаллы | Вечерний клиринг | |||
| Фьючерс на медь | Вечерний клиринг | |||
| Фьючерс на акции иностранных эмитентов, обращающиеся на Frankfurt Stock Exchange | Третья пятница месяца исполнения | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Вечерний клиринг | |
| Фьючерс на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Дневной клиринг | ||
| Поставочный фьючерс на драгметаллы | День, предшествующий третьему четвергу месяца исполнения | Первый торговый день, следующий за последним днем заключения Контракта | Поставка (автоматическое заключение сделки Т+1 на Валютном рынке и рынке драг металлов) | Вечерний клиринг |
| Фьючерс на курс доллар США – индийская рупия | За 2 торговых дня до последнего торгового дня месяца | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Вечерний клиринг | |
| Фьючерсы на Brent | Дата исполнения (Final Settlement Date) соответствующего фьючерсного контракта Brent Crude Futures, публикуемый на сайте биржи ICE Futures Europe по адресу http://www.theice.com http://moex.com/ru/derivatives/commodity/oil/ | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Вечерний клиринг | |
| Фьючерсы на сахар-сырец | Дата последнего дня заключения (Last Trade Date) соответствующего фьючерсного контракта Sugar № 11 Futures, публикуемый на сайте ICE Futures U.S. http://www.theice.com http://moex.com/ru/derivatives/commodity/rawsugar/ | Первый торговый день месяца | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Дневной клиринг |
| Фьючерсы на ОФЗ | Торговый день, предшествующий 5-му числу месяца исполнения | Торговый день, следующий за последним днем торгов фьючерсом | Поставка (автоматическое заключение сделки Т+1 на Фондовом рынке) | Вечерний клиринг |
| Фьючерс на RUONIA | Последний торговый день месяца исполнения | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Вечерний клиринг | |
| Фьючерс на Light Sweet Crude Oil | Дата дня исполнения (Settlement Date) фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, публикуемая на сайте http://www.cmegroup.com https://www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil/ | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Дневной клиринг | |
| Фьючерс на цветные и промышленные металлы | вторник, предшествующий 3-й (третьей) среде месяца и года исполнения Контракта https://www.moex.com/a4437 | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Дневной клиринг | |
| Фьючерс на волатильность российского рынка | Последний день заключения опциона ближней серии, используемого в месяц и год исполнения контракта | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Вечерний клиринг | |
| Фьючерс на природный газ | Дата дня исполнения (Settlement Date) соответствующего фьючерса Henry Hub Natural Gas Futures, публикуемая на сайте www.cmegroup.com. | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Дневной клиринг | |
| Фьючерс на ставку денежного рынка RUSFAR | Последний Торговый день месяца исполнения | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Вечерний клиринг | |
| Фьючерс на ставку денежного рынка RUSFARUSD | Последний Торговый день месяца исполнения | Расчеты (перечисление вариационной маржи по цене исполнения) | Вечерний клиринг | |
| Фьючерс на пшеницу | 10-е (десятое) число месяца исполнения | первый день, следующий за последним днем заключения Контракта, в который АО НТБ проводит организованные торги на спот-рынке АО НТБ | Поставка по договорам купли-продажи на спот-рынке АО НТБ | Дневной клиринг |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Производные инструменты срочного рынка
Перечень фьючерсных и опционных контрактов, доступных клиентам
| Код ФОРТС* | Код базового актива | Расшифровка контракта | ||
| Фьючерсы на Акции | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHxx *** | CHMF | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | ||
| GMxx | GMKN | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО ГМК «Норильский Никель» | ||
| GZxx | GAZP | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | ||
| HYхх | HYDR | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | ||
| LKxx | LKOH | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКойл» | ||
| MTxx *** | MTSS | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | ||
| NKxx | NVTK | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК» | ||
| RNxx | ROSN | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «НК «Роснефть» | ||
| SNxx | SNGS | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз» | ||
| SPxx *** | SBERP | Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | ||
| SRxx | SBER | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | ||
| TNxx *** | TRNFP | Контракт на привилегированные акции ОАО «Транснефть» | ||
| TTxx *** | TATN | Контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | ||
| VBxx | VTBR | Контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | ||
| UKxx | URKA | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Уралкалий» | ||
| Фьючерсы на Индексы | ||||
| MXxx | MIX | Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ | ||
| RIxx | RTSI | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | ||
| RSхх | RTSS | Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек | ||
| Товарные фьючерсы | ||||
| BRxx | BR | Фьючерсный контракт на нефть Brent | ||
| GDxx | GOLD | Фьючерсный контракт на золото | ||
| SVxx | SILV | Фьючерсный контракт на серебро | ||
| PTхх | PLT | Фьючерсный контракт на платину | ||
| SAхх *** | SUGR | Фьючерсный контракт на сахар-сырец | ||
| Валютные фьючерсы | ||||
| EDxx | EUR/USD | Фьючерсный контракт на курс евро-доллар | ||
| Euxx | EUR/RUB | Фьючерсный контракт на курс евро-рубль | ||
| Sixx | USD/RUB | Контракт на курс доллар-рубль | ||
| Опционы | ||||
| GAZRxx | GAZR | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ПАО «Газпром» | ||
| GAZRxx | GAZR | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ПАО «Газпром» | ||
| GMKRxx | GMKR | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ПАО ГМК «Норильский никель» | ||
| GMKRxx | GMKR | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ПАО ГМК «Норильский никель» | ||
| LKOHxx | LKOH | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ПАО «НК Лукойл» | ||
| LKOHxx | LKOH | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ПАО «НК Лукойл» | ||
| ROSNxx | ROSN | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ОАО «НК Роснефть» | ||
| ROSNxx | ROSN | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ОАО «НК Роснефть» | ||
| RTSxx | RTS | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на Индекс РТС | ||
| RTSxx | RTS | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на Индекс РТС | ||
| SBRFxx | SBRF | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на акции ПАО Сбербанк | ||
| SBRFxx | SBRF | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на акции ПАО Сбербанк | ||
| VTBRxx | VTBR | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | ||
| VTBRxx | VTBR | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | ||
| Siхх | Si | Маржируемый Опцион пут на фьючерсный контракт на курс доллар-рубль | ||
| Siхх | Si | Маржируемый Опцион колл на фьючерсный контракт на курс доллар-рубль | ||
* Доступ предоставляется к фьючерсным контрактам с двумя ближайшими датами исполнения.
** Доступ по данному фьючерсному контракту предоставляется с четырьмя ближайшими датами исполнения.
*** Компания оставляет за собой право не принимать заявки на совершение сделок с контрактами не с ближайшей датой исполнения.
**** Доступ предоставляется к фьючерсным контрактам с тремя ближайшими датами исполнения.
© 2000–2020 АО «Сбербанк КИБ» Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19, тел. +7 (495) 258 0500.
Лицензия №045-06514-100000 на осуществление брокерской деятельности от 08.04.2003, лицензия №045-06518-010000 на осуществление дилерской деятельности от 08.04.2003, лицензия №045-06527-000100 на осуществление депозитарной деятельности от 08.04.2003.
Информация о финансовых инструментах и сделках с ними, которая может содержаться на данном интернет-сайте и в размещенных на нем сведениях, подготовлена и предоставляется обезличено для определенной категории или для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов АО «Сбербанк КИБ» не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля посетителей сайта.
Таким образом, такая информация представляет собой универсальные для всех заинтересованных лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения о возможности совершать операции с финансовыми инструментами. Данная информация может не соответствовать инвестиционному профилю конкретного посетителя сайта, не учитывать его личные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему.
Компания сохраняет за собой право предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации персонально посетителю сайта исключительно на основании заключенного с ним договора об инвестиционном консультировании, исключительно после определения его инвестиционного профиля и в соответствии с ним.
Подробные условия использования информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг размещены здесь.
Продолжая посещать данный сайт и использовать его функционал, вы выражаете согласие с условиями пользовательского соглашения
Фьючерс на акции Сбербанка. Нюансы, о которых нужно знать при торговле
В этой статье я расскажу о ряде особенностей фьючерса на акции Сбербанка.
Биржевой символ фьючерса на акции Сбербанка – SBRF или кратко SR.
Фьючерсный контракт имеет 4 даты исполнения: март, июнь, сентябрь, декабрь.
Торгуется на Московской бирже пять дней в неделю с 07:00 до 23:50 мск.
Утренняя торговая сессия длится с 07:00 до 10:00 мск.
Дневная сессия с 10:00 до 18:45 мск.
Вечерняя сессия с 19:00 до 23:50 мск.
В 1 фьючерсном контракте содержится 100 обыкновенных акций ПАО Сбербанк.
Шаг цены – 1 пункт, который равен 1 рублю. Если трейдер поставил стоп-лосс 100 пунктов, то потеряет 100 рублей на 1 контракт.
Текущая цена контракта 21600 рублей.
Повышенное гарантийное обеспечение (ГО)
Стоимость гарантийного обеспечения за 1 контракт чуть больше 19% от его цены или 4140 руб.
Для сравнения у фьючерса на доллар-рубль гарантийное обеспечение в обычных условиях 6% от цены контракта. На фьючерсе на Индекс РТС гарантийное обеспечение 12%.
Требования к размеру гарантийного обеспечения у фьючерсов на акции выше, а встроенное плечо ниже, чем у фьючерсов на валюту или фьючерсов на фондовые индексы.
Чтобы понять почему это так, достаточно задаться простым вопросом: “Какие виды активов чаще удваиваются в цене или снижаются на половину: акции, валюты или фондовые индексы?”
Очевидно, такие колебания чаще происходят с акциями. Поэтому для фьючерсов на акции требования к гарантийному обеспечению выше, чтобы уменьшить риски.
Также стоит понимать, что размер гарантийного обеспечения является плавающим для всех фьючерсов. При сильном повышении волатильности биржа может увеличить требования в 2-3 раза.
Экстремальная волатильность цен фьючерсов на акции может быть вызвана наступлением событий с серьёзными последствиями:
Редкие и маловероятные события иногда случаются. Предупреждён – значит вооружён.
Хорошая ликвидность
Среди 58 фьючерсных контрактов, торгующихся на Московской бирже, фьючерс на акции Сбербанка занимает четвертое место по ликвидности после фьючерса на нефть Брент, фьючерса доллар-рубль и фьючерса на Индекс РТС.
Его дневной оборот в рублях на дату написания статьи около 500 млн рублей в день.
Корреляция с Индексом РТС
Обыкновенные акции Сбербанка занимают почти 15% веса индекса РТС, в который входят 38 компаний. У трех из этих компаний (Сбербанк, Сургутнефтегаз, Татнефть) выпущены обыкновенные и привилегированные акции, которые содержатся в составе Индекса РТС.
Два других гиганта в составе Индекса РТС – акции Газпрома и Лукойла. Они занимают 13% и почти 15% веса, соответственно.
Это значит, что если вы одновременно торгуете фьючерс на Индекс РТС и фьючерс на акции Сбербанка, то подвергаете себя риску корреляции инструментов.
Разумеется корреляция между ними не всегда высока. Отрицательная корреляция также иногда возможна.
Например, обесценивание рубля к доллару будет оказывать нисходящее давление на Индекс РТС, цены которого выражены в долларах, а не в рублях как у Индекса МосБиржи (вывший Индекс ММВБ). В такой ситуации рублевая цена акции Сбербанка может расти во время снижения или топтания на месте Индекса РТС.
Поставка акций
Фьючерс на акции Сбербанка – поставочный контракт. У фьючерса на доллар-рубль, фьючерса РТС и фьючерса на нефть Брент расчетные типы контрактов.
Это означает, что если в день исполнения контракта вы не закрыли позицию по фьючерсу на акции Сбербанка, то будете обязаны купить акции (заплатить за них полную стоимость) или продать акции покупателю (совершить поставку), в зависимости от того в каком направлении была открыта позиция по фьючерсу: лонг или шорт.
Более высокие издержки
При торговле фьючерсами на срочном рынке трейдер платит биржевой сбор Московской бирже, а также комиссию своему брокеру.
Часто комиссия брокера равна биржевому сбору за 1 фьючерсный контракт. Но бывают и исключения.
При выполнении определенных условий по ежемесячной активности, брокер может снизить свою комиссию для клиента, сделав её ниже биржевого сбора. Некоторые брокеры по умолчанию предлагают размер комиссии ниже биржевого сбора, чтобы клиенты предпочли торговать через их компанию.
Биржевой сбор будет немного меняться во времени и, соответственно, комиссия брокера.
Подробный расчет издержек при торговле фьючерсами представлен в таблице.
Издержки торговли фьючерсом на акции Сбербанка на 97% больше, чем при торговле фьючерсом на Индекс РТС и на 50% больше, чем при торговле фьючерсом на пару доллар-рубль.
Размер большинства счетов физических лиц на Московской бирже не превышает 200 000 рублей.
Так, если дейтрейдер со счётом в 200 000 руб торгует 20 раз в месяц фьючерсом на акции Сбербанка, каждый раз выделяя под гарантийное обеспечение 100 000 руб, то за год его издержки примерно составят:
20 сделок * 12 месяцев * 69 руб = 16560 руб
При этом издержки при торговле фьючерсами всегда существенно ниже, чем при торговле акциями.
Более широкие дневные лимиты цен
У каждого фьючерсного контракта есть дневной лимит цен, в рамках которого ему позволено колебаться. Нижний и верхний лимит цен каждый день устанавливает Московская биржа.
Когда рынок достигает ценового лимита торговля временно приостанавливается где-то на полчаса или более, чтобы биржа расширила лимит. В крайних случаях, рынок могут закрыть до следующего дня.
Достижение ценового лимита (“планки” на трейдерском жаргоне) происходит редко.
Ценовой лимит предназначен для того, чтобы защитить участников рынка от чрезмерной волатильности, манипуляций и дать время остыть эмоциям.
Конечно, остановка торгов не всегда помогает. После достижения одного лимита рынок порой достигает расширенного лимита в тот же день.
У фьючерса на акции Сбербанка дневной лимит цен на сегодня равен 9,5% в верхнюю и нижнюю сторону. Это куда больше, чем у фьючерса на индекс РТС (5,4%) и фьючерса на доллар-рубль (3,6%).
Как уже замечалось выше, цена акций отдельной компании зачастую более переменчива, чем курс валюты или фондового индекса, состав которого диверсифицирован акциями различных компаний.
Проще открыть шорт, чем на самой акции
Если вы хотите открыть шорт по акциям на фондовом рынке, то нужно брать их взаймы у брокера и ежедневно платить за эту услугу определенный процент (13-20% годовых).
Также биржа или брокер в определенный момент могут запретить открывать сделки в шорт по акции конкретной компании или даже принудить к закрытию удерживаемого шорта.
При торговле фьючерсами на акции всех этих препятствий со сделками в шорт не возникает. Однако, кроме фьючерса на акции Сбербанка, остальные фьючерсы на акции пока недостаточно ликвидны, поэтому от их торговли в шорт, как и в лонг, на мой взгляд, лучше воздержаться.
Заключение
Изучив эту статью о фьючерсе на акции Сбербанка, теперь вы более осведомлены о нюансах, присущих этому популярному инструменту для торговли на Мосбирже.
Всегда важно глубже представлять что за рынок вы собираетесь торговать и какие риски ему присущи.
Ведь, как гласит русская мудрость:
Знал бы, где упадешь – соломки бы подстелил.
11 правил трейдинга, которым я следую + редкие уроки
Все о фьючерсе на акции Сбербанка: коды, аналитика и прогноз
Привет всем любителям и знатокам биржевой торговли.
Сегодняшний разговор о таком серьезном инструменте, как фьючерс Сбербанка. А именно производный инструмент на обыкновенные акции. Устойчивый системообразующий банк — лидер на ММВБ по объемам торговли акциями. Фьючерсы на акции Сбербанка также пользуются спросом и являются ликвидными бумагами.
Онлайн-курс на сегодня
Параметры и обозначение
| Площадка (биржа) | Москва МОЕХ |
| Тип контракта | Постановочный |
| Названия | SBRF-6.19, SBRF-9.19, SBRF-12.19, SBRF-3.20 |
| Тикеры символ | SRH, SRM, SRU, SRZ |
| Дата экспирации | март, июнь, сентябрь, декабрь |
Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива
Как рассчитывается ГО
ГО или гарантийное обеспечение рассчитывается биржей по специальным формулам и публикуется на сайте и в Quik — терминале, через который производятся торги в режиме реального времени.
Успей воспользоваться удвоением налогового вычета до 31 декабря 2021 г.
На 30.04.2019 года сумма составляет 4519,8 рублей.
Преимущества и недостатки данного фьючерса
Котировки фьючерса на обыкновенные акции Сбербанка связаны с базовым инструментом. Колебания на фондовом отражаются на срочном рынке, влекут за собой снижение или повышение котировок.
Акции Сбербанка — вполне надежный инструмент, поэтому и фьючерс чувствует себя уверенно. Однако геополитические события очень сильно влияют на котировки, возможны сильные просадки и даже многомесячное снижение, что не позволяет рассчитывать на фундаментальные показатели банка.
В целом можно выделить преимущества:
Недостаток бумаг Сбербанка один — волатильность средняя, что не подходит краткосрочным спекулянтам.
Прогноз
В данном случае очень много зависит от администрации президента США и Конгресса. Вопрос о санкциях, в каком виде они будут приняты, в настоящий момент является определяющим для банковской системы РФ и особенно для Сбербанка и ВТБ.
Общая характеристика и особенности базового актива
Сбербанк РФ — государственный и самый большой банк. Его активы велики, прибыль растет каждый год, выполнения всех обязательств гарантированы государством. С этой точки зрения акции и фьючерсы эмитента очень привлекательны для торговли.
Анализ и факторы влияния
Фундаментальный анализ говорит об устойчивом положении Сбербанка. Его финансовые отчеты демонстрируют постоянный рост прибыли, появление новых продуктов и услуг. Население и промышленники доверяют банку, открывают новые счета.
Если бы не ложка дегтя (возможные санкции), то бумаги Сбербанка были бы лучшим вложением средств.
Перспективы на данный момент зависят только от заокеанских партнеров и их решений. В случае мягких санкций или их отсутствия в отношении Сбера возможен подъем цены на все бумаги.
На графике виден гэп (разрыв) вниз. Исходя из тезиса, что гэпы закрываются, был осуществлен вход на уровне19 990, с целью 22 500. Торговля развивалась таким образом, что произошел вынос вверх даже выше обозначенных целей. Подождав окончания импульса, позицию закрыли на уровне 23 300.
Заключение
Фьючерсы Сбербанка — весьма интересный инструмент для торговли, который при соответствующем анализе рыночной ситуации, может принести много радости в виде полученных барышей. Но не стоит забывать, что фьючерсы, хотя и менее рискованные бумаги, чем акции, но убытки можно понести и здесь, если не страховаться.
Подписывайтесь на мои рассылки, заходите на сайт, делитесь в соцсетях информацией. Тогда торговля принесет вам радость и прибыль.